«Покупка стрэнгла».

Стратегии: «Покупка стрэнгла». Противоположная стратегия: «Продажа стрэнгла». Зеркальная стратегия: отсутствует ввиду симметричности.

Конструкция: покупка колла и покупка пута с одинаковыми датами исполнения, но с разными ценами исполнения.

Пример конструкции: купить биржевой опцион на покупку актива А с ценой исполнения 105 руб. за единицу актива, датой экспирации — июнь месяц с уплатой премии в размере 5 руб. и одновременно купить июньский биржевой опцион на продажу на этот же актив с ценой исполнения 100руб. за единицу актива и с уплатой премии в размере 10 руб.

Формулы расчета:

а) при Ц_а ≤ Ц_И1

Р= (Ц_а – Ц_и1) - (П₁ + П₂)

б) при Ц_И2