«Продажа стрэнгла».

Название стратегии: «Продажа стрэнгла». Противоположная стратегия: «Покупка стрэнгла». Зеркальная стратегия: отсутствует ввиду симметричности. Конструкция: продажа колла и продажа пута с одинаковыми датами исполнения, но с разными ценами исполнения.

Пример конструкции: продать биржевой опцион на покупку актива А с ценой исполнения 105 руб. за единицу актива, датой экспирации — июнь «Ц, с уплатой премии в размере 5 руб. и одновременно продать июньский биржевой опцион на продажу на этот же актив с ценой исполнения 100 руб. за единицу актива, с уплатой премии в размере 10 руб.

Формулы расчета:

а) при Ц_а ≥ Ц_И1

Р= - [(Ц_а – Ц_и1) - (П₁ + П₂)]

б) при Ц_И2