Введение

Специфика ведения бизнеса в российских рыночных условиях требует повышенного внимания к вопросу оценки рисков кредитования банками физических лиц. Как наиболее массовый вид банковских услуг, потребительский кредит, несомненно, оказывает большое влияние на состояние всей банковской системы, развитие среднего и малого бизнеса.

Следует определить, что в работе рассматривается вид потребительского кредита – розничный кредит, выдача которого осуществляется через торговые сети или филиалы банка (иначе называемый эксресс-кредит, необеспеченный, беззалоговый кредит или нецелевой кредит).

Актуальность разработки нового метода принятия решений на основе оценки рисков розничного кредитования подтверждается, с одной стороны, статистикой продолжающегося роста невозвратов кредитных средств (на 01.01.2007 г. – 1,88 трн. рублей; на 01.01.2008 – 2,97 трн. рублей [50, 129, 143]), выданных на основании существующих методов и методик оценки кредитных рисков [31, 48, 51, 64, 65, 90, 126, 144, 157], и, с другой стороны, существует необходимость сохранить кредитную деятельность, в том числе как возможность смягчения воздействия кризиса на малый и средний бизнес и как поддержку населения во времена депрессивной экономики [131, 104].

Главная составляющая повышения эффективности системы розничного кредитования – эффективность оценки риска данного вида услуг и, как следствие, снижение невозвратов заемных средств и оправданная диверсификация рисков.

Существующие методики оценки кредитного риска применительно к кредитованию физических лиц базируются на ряде общих принципов, что позволяет сгруппировать их в определенные направления: методики Центрального банка – платежеспособность соискателя определяется исходя из наличия залога или залогового имущества [29, 30, 80]; методы, предложенные Базельским комитетом по банковскому надзору, в том числе подход, наиболее приемлемый и широко используемый, основанный на рейтинговой оценке – скоринг [51, 124 ,125, 110].

Авторы работ по оценке рисков банковской системы Т.Н. Данилова, В.В. Карасев, Е.Д. Соложенцев [51, 124 ,125] отмечают основные проблемы существующих методик, а именно, в первом случае: непрозрачность, недостоверность доходов, как соискателей, так и поручителей, несоизмеримость предлагаемого залогового имущества и суммы кредита, сложность процедуры оформления услуги и во втором: использование нероссийских методик и недостоверность накопленной статистики.

Анализ материала, посвященного кредитному скорингу [1, 36, 51, 58, 90, 157, 162, 163, 164, 166, 175, и др.] как системе приоритетно регулирующей деятельность коммерческих банков, оказывающей услуги экспресс-кредитования, дает право предположить, что оценка кредитоспособности заёмщика происходит по двум паритетным направлениям: обработка классической анкеты заёмщика нетривиальными методами статистического анализа и/или более детальная формализация оценки кредитоспособности с использованием новейших исследований в макроэкономике, социологии и психологии. Однако, основываясь на заявленных данных разработчиками программного обеспечения оценки заемщика (Credit Scoring Solution, EGAR Application Scoring, Автоматизированная система РОСНО, «dm-Score – аналитические технологии для бизнеса», «Лаборатория НТР», Base Group Labs, Scorto) и проведенном анализе анкет банков, специализирующихся на данном виде услуг (Home Credit & Finance Bank, АБ «Газпромбанк», Банк «ЦентроКредит», Банк Интегро, АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития», Сбербанк России, Альфа-Банк, Банк Ренессанс и др.) [79, 160, 165, 174, и др.], которые используют данное программное обеспечение, следует отметить, что основным методом, который лежит в основе скоринговых систем, является «метод коэффициентов», его использование приводит к ошибкам классификации кредитных заемщиков на «хороших» и «плохих» и не позволяет оценить возможность диверсификации рисков среди соискателей; несомненно, наиболее важный для оценки физических лиц – аспект, связанный с субъективным кредитным поведением, используется недостаточно или не рассматривается вовсе.

На основании выводов из подробного анализа литературы, раскрывающей вопросы экономической, социальной психологии [4, 27, 37, 40, 45, 53, 54, 82, 85, 86 и др.], литературы, посвященной финансовым рискам [8, 41, 48, 51, 64, 71, 91, 108, 119, 123, 124, 126, 130, 157, 158], следует, что риск-менеджерам необходимо анализировать риски (качественно и количественно), в основе которых лежит симбиоз внешних воздействий и субъективного принятия решения, часто отличного от рационального. При оценке риска выдачи соискателю кредита необходимо рассматривать его как субъект, который к моменту осуществления действия «кредит» уже имеет индивидуальный опыт взаимодействия с внешней средой в системе кредитно-монетарных отношений.

Вопросы субъективного поведения человека наиболее актуальны на сегодняшний день в области разработки интеллектуальных информационных систем. Авторами работ [33, 35, 44] А.И. Башмаковым, И.А. Башмаковым, Т.А. Гавриловой, В.Ф. Хорошевским рассматриваются вопросы проектирования интеллектуальных систем, как систем направленных, в том числе на изучение и моделирование субъективного поведения человека.

Таким образом, вопрос о разработке метода и алгоритмов интеллектуальной поддержки принятия решений на основе оценки рисков с учетом аспектов субъективного кредитного поведения остается актуальным.