4.1. Определение подхода к решению задачи оценки рисков

Следующим этапом разработки интеллектуальной системы является разработка блока приобретения знаний и построение БЗ на основе сформированной анкеты КЗ, то есть решение задач диагностики субъективного кредитного поведения и прогнозирования рисков, связанных с ним.

На основе анализа литературы (глава 2) обоснованно выбраны методы приобретения знаний, построение БЗ и принятия решений, лежащие в основе модуля, решающего задачу оценки рисков розничного кредитования, которые ориентированы на аналитика с использованием методов психосемантики.

В результате проведения ассоциативного эксперимента и анализа данных получены СЗП, которые являются словами-стимулами для определения субъективного отношения к действию «кредит» [22].

На основе изученного материала [59, 137] для оценки рисков, связанных с субъективным кредитным поведением, базовым методом, отвечающим данной предметной области, выбран метод многомерного шкалирования.

Метод многомерного шкалирования – «система методических приемов и способов сбора и обработки психологической, социально-психологической и социологической информации для получения объективных данных о скрытых или явных закономерностях поведения (функционирования) сложных, многомерных объектов» [59].

За последние годы в социологии и психологии активно развиваются методические приемы многомерного шкалирования для изучения субъективного опыта человека и построения субъективных пространственных моделей на основе данных прямых и косвенных числовых оценок, которые даются субъектом определенным сторонам воспринимаемых им объектов или событий. Специфика метода многомерного шкалирования определяется следующими основными постулатами, предположениями и допущениями. Постулируется, что субъективные проявления есть не что иное, как отражение состояния объективных процессов и явлений в сознании человека. Предполагается, во-первых, что в процессе жизнедеятельности у субъекта формируется определенный жизненный опыт в виде понятий, представлений, мнений, установок, знаний, на основе которых происходит оценка различного рода явлений и процессов. Предполагается, во-вторых, что у каждого субъекта на базе его психологического образа окружающей действительности формируется определенное, объективно обусловленное пространство восприятия, в котором субъективно фиксируются различные предметы и явления по принципам схожести или различия. Третьим фундаментальным предположением для многомерного шкалирования является наличие определенной зависимости между оценками сходства и различия объектов в пространстве восприятия. Считается, что при субъективной оценке различного рода объектов окружающей действительности, субъект одновременно пользуется несколькими мерами, принимает в расчет не один, а целый набор признаков этих объектов. Задаваемая им оценка какого-либо из объектов есть интегрированное решение, которое часто просто не поддается словесному описанию самого оценивающего. Такого типа данные можно получить, предлагая, например, респондентам оценить сходство между объектами. Подобное положение исключает возможное влияние мнений и установок исследователя на характер ответов, даваемых респондентом. Помимо этого сама процедура многомерного шкалирования снижает возможные мотивационные влияния самого обследуемого на характер даваемых ответов, так как ему практически трудно определить значимость того или иного своего суждения для конечного вывода о нем, как о личности.

На основании рекомендаций, данных в работах [107, 128], сформированная анкета КЗ, содержащая СЗП, дополнена весами или значениями этих слов для респондентов. Приняты следующие условия: время заполнения психодиагностической анкеты не более 10 минут, т.е. количество слов от 30 до 50; словарь содержит наибольшее возможное число слов-признаков – 50 слов для осуществления дальнейшего выбора наиболее информативных признаков.

Соискателям предложены анкеты (прил. 3), содержащие 50 СЗП. Структура пространства СЗП дает возможность для измерения различий в интерпретации понятий, что позволяет использовать стандартный психодиагностический метод, впервые предложенный Ч. Осгудом и широко применяемый на сегодняшний день [107].

СЗП оцениваются путем соотнесения с одной из фиксированных точек шкалы. Пространство шкалы между противоположными значениями воспринимается испытуемым как континуум градаций выраженности признака. Весь континуум шкалы разбивается на 7 интервалов, и оцениваемый признак может принимать значения от -3 до +3, для простоты восприятия респондентам предложено оценить предложенные слова-признаки в соответствии со шкалой от 0 до 6 включительно: стимулы – вербальные, выбранные на основании ассоциативного эксперимента; ответы – закрытые, типа «Оценивание значения признака по заданной шкале».

Таким образом, имеем описательные модели знаний отношения КЗ к действию «кредит», которые строятся на данных с известными результатами, как обнаружение сущности на основе найденных специфических зависимостей в соответствии с типологией КЗ. Типологический анализ заключается в выявлении степени значимости того или иного СЗП для определенного типа КЗ, классификации по типу путем соотнесения вновь обратившегося соискателя (объекта) с некоторым типом КЗ (классом объектов). Отклонение от определенного типа как «нормы» и есть прогнозирование рисков невозврата кредитных средств.