Взаимосвязь отдельных видов риска
Приведем пример типичных банковских операций и связанных с ними видов риска.
Коммерческий банк кредитует клиента под приобретение товарноматериальных ценностей. Наиболее очевидный риск при данной операции - кредитный: сможет ли заемщик своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства? Исходя из оценки кредитного отдела банка относительно вероятности неблагоприятного развития событий (неплатежа) банк должен определить размер денежной компенсации.
Причем речь идет не о прямой компенсации в случае наступления неблагоприятного события, а о ценообразовании с учетом риска, когда в размере процентной ставки учтена вероятность потерь по кредитам.Однако данная операция порождает подверженность банка еще нескольким видам риска. Среди них выделяются следующие:
• Риск ликвидности: заемщик может нарушить график погашения кредита, что, в свою очередь, может для банка вызвать сложности с выполнением своих обязательств, например перед вкладчиками.
• Риск изменения процентных ставок: в силу непредвиденного роста общего уровня процентных ставок полученных процентов может оказаться недостаточно для компенсации увеличения стоимости кредитных ресурсов.
• Валютный риск присутствует как в случае кредитования в иностранной валюте, так и в случае кредитования в рублях, если среди источников средств банка имеются в значительном объеме валютные обязательства.
• Ряд функциональных рисков, связанных с осуществлением платежей и инкассацией, оформлением кредитного договора, оценкой обеспечения и т.д.
В силу того, что принятие банком на себя большего риска означает в экономическом плане то же самое, что и принятие на себя дополнительных издержек, необходимо, чтобы подобные затраты компенсировались. Банк должен компенсировать потери по кредитам и ценным бумагам доходами от функционирования других активов.
Это требование иллюстрирует обобщенная формула определения процентной ставки с учетом кредитного риска:
CxR “ P(A) ’
где I - размер процентной ставки с учетом кредитного риска;
Р (А) - вероятность возврата кредита;
С - размер основной суммы - тела кредита;
R - норма дохода по государственным ценным бумагам с аналогичным сроком погашения.
11.5.
Еще по теме Взаимосвязь отдельных видов риска:
- Тема 7. Регулирование обращения отдельных видов товаров
- Особенности отдельных видов связей
- Лицензирование отдельных видов деятельности юридического лица
- 4. Профилактика отдельных видов воинских преступлений
- 2. Особенности наследования отдельных видов жилых помещений.
- § 3. Особенности рекламы отдельных видов товаров
- 4.9 Лицензирование отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды
- § 3. Понятие и некоторые вопросы структурного устройства методики расследования отдельных видов преступлений
- Организация выдачи и погашения отдельных видов кредитов
- Сущность и содержание отдельных видов ценных бума
- 1.3.2. Воздействие отдельных видов экономической деятельности на окружающую среду
- ТЕМА № 8. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
- Глава 2. Правовые основы отдельных видов медицинской деятельности
- 3. Особенности гражданско-правового режима отдельных видов вещей
- Глава 3. Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг