Содержание тем лекционного курса.
Тема 1. Рынок производных финансовых инструментов как составная часть рынка ценных бумаг. (Характеристика рынка производных финансовых инструментов. Понятие и виды производных финансовых инструментов.
Условия их обращения на рынке. Основные термины. Оффсетные сделки. Участники срочной торговли: спекулянты, арбитражеры и хеджеры.) .Тема 2. Форвардные контракты. (Цена поставки. Форвардная цена и цена форвардного контракта. Графики выигрыша-потери покупателя и продавца форвардного контракта. Расчет цены форвардного контракта)
Тема 3. Фьючерсные контракты. (Сравнительные характеристики. Построение графиков выигрыша-проигрыша покупателя (продавца) фьючерса. Фьючерсная цена. Гарантийное обеспечение фьючерсных сделок. Вариационная (переменная) маржа. Ситуация контанго и бэкуордейшн. Обоснованная стоимость фьючерса. Базис. Цена доставки).
Тема 4. Опционы колл и пут. (Виды и типы опционов. Построение графиков выигрыша-проигрыша покупателя (продавца) опционов. Спецификация, ценообразование опционов. Ценовой распад. Волатильность. Гарантийное обеспечение опционных сделок).
Тема 5. Фьючерсные стратегии. (Арбитражные сделки с применением «производных». Хеджирование с применением фьючерсов. Комбинации и спрэды).
Тема 6. Опционные стратегии ( Стратегии рынка «быков». Стратегии рынка «медведей». Стратегии на устойчивом рынке. Стратегии на колеблющемся рынке).
Содержание тем практических занятий представлены в таблице 1.1
Таблица 1.1
Содержание тем практических занятий по дисциплине «Производные финансовые инструменты»
№ п/п | № темы | Содержание темы практических занятий, (объем в часах) |
1
| Тема 1 | Рынок производных финансовых инструментов как составная часть рынка ценных бумаг. Понятие и виды производных финансовых инструментов. Условия их обращения на рынке. Основные термины. Оффсетные сделки. Участники срочной торговли: спекулянты, арбитражеры и хеджеры. (2) |
2 | Тема 2 | Форвардные контракты. Цена поставки. Форвардная цена и цена форвардного контракта. Графики выигрыша-потери покупателя и продавца форвардного контракта Расчет цены форвардного контракта (2) |
3 | Тема 3 | Фьючерсные контракты. Сравнительные характеристики. Построение графиков выигрыша-проигрыша покупателя (продавца) фьючерса. Фьючерсная цена. Гарантийное обеспечение фьючерсных сделок. Вариационная (переменная) маржа. Ситуация контанго и бэкуордейшн. Обоснованная стоимость фьючерса. Базис. Цена доставки.(3) |
4 | Тема 4 | Опционы колл и пут. Виды опционов. Построение графиков выигрыша-проигрыша покупателя (продавца) опционов. Спецификация, ценообразование опционов. Ценовой распад. Волатильность.Гарантийное обеспечение опционных сделок.(3) |
5 | Тема 5 | Фьючерсные стратегии. Арбитражные сделки с применением «производных». Хеджирование с применением фьючерсов. Спрэды на расхождение и схождение цен. Спрэд спрэдов. (2) |
6
| Тема 6 | Опционные стратегии. Стратегии рынка «быков». Стратегии рынка «медведей». Стратегии на устойчивом рынке. Стратегии на колеблющемся рынке. (4) |
Задачи изучения дисциплины «Производные финансовые инструменты» раскрываются согласно системе знаний, умений и навыков в профессиональной сфере и в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.
Для реализации поставленных целей магистрант должен быть подготовлен для решения следующих профессиональных задач:
· поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений;
· управление движением денежных потоков, формированием и использованием необходимых финансовых ресурсов;
· идентификация и оценка финансовых рисков при принятии финансовых решений.
Магистрант должен понимать сущность и социальную значимость своей профессии, необходимость регулярно повышать свою квалификацию как с помощью дальнейшего обучения, так и самостоятельного овладения новыми знаниями.
Магистрант должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
· способностью принимать организационно-управленческие решения, оценивать их последствия и готов нести за них ответственность (ОК-4);
· способностью самостоятельно овладевать новыми навыками и умениями при смене профиля профиля профессиональной деятельности в финансово-кредитной сфере (ОК-6);
профессиональными компетенциями (ПК):
· способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-макро-мезоуровне (ПК-4);
· способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками (ПК-23);
· способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов обеспечения финансовой устойчивости с учетом фактора неопределенности (ПК-24);
· способность интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений (ПК-25).
Еще по теме Содержание тем лекционного курса.:
- Перечень тем лекционных занятий
- 2.1. Перечень тем лекционных занятий
- 2.2. Структура и содержание теоретической части (лекционной) учебной дисциплины
- 2.3. Структура и содержание теоретической части (лекционной) учебной дисциплины для ЗФО
- 2.2. Структура и содержание теоретической части (лекционной) учебной дисциплины для ОФО
- 2.2. Структура и содержание теоретической части (лекционной) учебной дисциплины
- Содержание курса коммерческого права
- Предмет договора пожизненного содержания с иждивением специфичен тем,
- Раздел 1. Технология создания имиджа: содержание теоретического курса
- 6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕМ Тема 1. СУЩНОСТЬ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
- Предмет, метод и задачи курса истории отечественного государства и права. Периодизация курса.
- 1. Предмет, метод и структура курса ИЭУ. 2. Методология курса 3. Как зарождалась экономическая мысль человечества?
- Лекционный материал.
- Лекционный материал.
- Лекционный материал.
- Лекционный материал.